Méthode de chain ladder pondérée : application
La méthode de chain-ladder pondérée est une généralisation de la méthode chain-ladder. Découvrez comment la mettre en œuvre sur Excel.
Data science : Test de Cramer-Von-Mises
Nous voilà arriver au dernier article de notre série, qui traitera du test de Cramer-Von-Mises.
Le test de Cramer-Von-Mises est une modification du test d’Anderson-Darling. C’est donc un test d’ajustement qui permet de tester si une variable continue donnée suit une loi de distribution fixée. La normalité est un cas particulier.
A l’instar du test d’Anderson-Darling, le test de Cramer-Von-Mises peut être considéré comme une version puissante du test de Kolmogorov-Smirnov car très peu sensible aux valeurs extrêmes.
Ce test est implémenté sous la bibliothèque scipy (stats.cramervonmises) et avec le logiciel openturns (NormalityTest.CramerVonMisesNormal).
