Data science : Test d’Anderson-Darling
Pour cet avant dernier article de notre série, nous allons parler du test d’Anderson-Darling.
À l’instar des tests de Kolmogorov-Smirnov et Lilliefors, ce test est un test d’ajustement dont la normalité est un cas particulier. Il permet de comparer l’ajustement d’une fonction de répartition observée cumulée à une fonction de répartition théorique cumulée.
